Metodología
Acá está de dónde sale cada número que este sitio muestra: qué tabla lo guarda, qué fuente la alimenta y cada cuánto se actualiza. Si sos contador o simplemente desconfiado, podés auditar cada dato hasta su origen. Nada de lo que sigue está inventado ni redondeado para que quede prolijo: donde hay una estimación, lo decimos.
Qué guardamos y por qué
Ningún número del sitio se calcula sobre un valor tipeado a mano y editado cada tanto. Todo vive en una base propia (Postgres, en Neon) que se llena sola con rutinas programadas (crons). El esquema completo está en db/schema.sql; estas son las tablas que importan:
- bcra_serie / bcra_valor — catálogo y serie diaria de las tasas del BCRA que seguimos (personales, adelantos, TAMAR, BADLAR, UVA).
- tasa_banco — tasas por banco que la API del BCRA no publica (tarjeta, PyME por entidad). Es la única tabla que no se llena sola: se carga a mano por banco (
scripts/seed-banco.ts), así que puede quedar desactualizada entre cargas. Ver limitaciones más abajo. - fx_cotizacion — cotización diaria del dólar oficial y blue.
- rem_observacion — el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, mes a mes.
- ipc_empalme — el índice de inflación empalmado 2002→feb-2016 (el tramo que la UVA real no cubre).
- ingesta_log / fx_ingesta_log / rem_ingesta_log — bitácora de cada corrida: cuándo corrió, cuántas filas trajo, qué falló. Es lo que nos permite decir con certeza cuándo se actualizó un dato por última vez, en vez de mentir con la fecha del build.
Las series del BCRA
Se leen directo de la API pública de Estadísticas Monetarias del BCRA (api.bcra.gob.ar), por id_variable. El catálogo completo vive en lib/bcra/series.ts, espejado en la semilla de db/schema.sql:
| Id. variable | Serie | Segmento interno |
|---|---|---|
| 14 | Tasa de interés de préstamos personales | personales |
| 13 | Tasa de interés por adelantos en cuenta corriente | adelantos |
| 145 | Adelantos a empresas 1-7 días, $10M o más | adelantos_empresas |
| 44 | Tasa de interés TAMAR de bancos privados | tamar |
| 7 | Tasa de interés BADLAR de bancos privados | badlar |
| 31 | UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) | uva |
La UVA (variable 31) es la que usan Créditos UVA, Tasa fija vs. UVA y la lente “inflación” del Actualizador de montos: al ser un índice que el BCRA ajusta por CER, funciona como proxy de inflación acumulada desde marzo de 2016.
De dónde sale el dólar
La cotización diaria (oficial y blue) se trae de argentinadatos.com (lib/finance/fx-source.ts), que expone la serie histórica día por día sin autenticación. Cada corrida trae los puntos nuevos desde la última fecha guardada y los guarda en fx_cotizacion (lib/finance/fx-ingesta.ts); si la cotización del día se corrige entre corridas, la última pisa a la anterior (ON CONFLICT DO UPDATE). El detalle de por qué esta fuente y no otra está en docs/specs/fuente-dolar.md.
El dólar no se pide desde el navegador de cada visitante: se lee server-side y se guarda en la base propia, para no depender en vivo de un tercero y para que todos vean el mismo número fechado.
El REM (qué es y cómo se usa)
El REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) es la encuesta mensual del BCRA a consultoras y bancos, donde promedian cuánto esperan que suba cada variable (inflación, tipo de cambio, tasa) en los próximos meses. No es un dato, es un pronóstico: la mediana de lo que un grupo de analistas cree que va a pasar.
Se ingiere desde el Excel “Resultados históricos” que publica el BCRA (lib/bcra/rem.ts), y se lee la mediana de inflación mensual esperada (variable “Precios minoristas (IPC nivel general; INDEC)”) para proyectar meses futuros en Créditos UVA, Tasa fija vs. UVA y Efectivo vs. cuotas (lib/finance/rem-db.ts). El motor repite el último valor del relevamiento para los meses que quedan más allá de su horizonte (“forward fill”). Si la base no tiene datos, cae a un snapshot placeholder (lib/finance/rem.ts) y la UI lo marca como tal — nunca se presenta una proyección de ejemplo como si fuera el REM real.
El empalme del IPC 2002-2016
Este es el dato más delicado del sitio, así que merece la explicación completa. La UVA (nuestra fuente de inflación) recién existe desde marzo de 2016. Para poder actualizar montos de antes de esa fecha necesitábamos una serie de inflación que llegara hasta 2002 — y ahí aparece un problema real: el IPC del INDEC estuvo intervenido entre 2007 y 2015. Durante esos años el organismo publicó cifras de inflación que organismos independientes, consultoras privadas y la Justicia coincidieron en calificar como no creíbles (subestimadas). No existe, por lo tanto, una serie oficial continua y confiable desde 2002 hasta hoy.
La práctica estándar para este problema —usada por consultoras y organismos académicos— es empalmar: encadenar el INDEC creíble (hasta 2006) con una fuente alternativa para el tramo intervenido (2007-2015) y volver al INDEC nuevo desde 2016. Usamos la serie mensual de matuteiglesias/IPC-Argentina, que promedia los índices de provincias que siguieron midiendo por su cuenta durante la intervención (San Luis, Córdoba, CABA) con el INDEC en los tramos donde es confiable. Es la única versión de este empalme que encontramos publicada mes a mes y en formato programático (CSV); las fuentes primarias (boletines de San Luis, FIEL) sólo existen en PDF y no archivan los períodos viejos.
El motor del Actualizador de montos compara cocientes de nivel, así que no podíamos insertar el IPC empalmado tal cual: lo reescalamos para que coincida exactamente con la UVA real de marzo de 2016(14,05, el “punto de anclaje”) y a partir de ahí retrocedimos mes a mes. El resultado es un nivel sintético “estilo UVA” (columna indice_uva de la tabla ipc_empalme) que empalma sin salto en marzo de 2016: la serie de inflación es continua de 2002 a hoy, aunque no toda tenga el mismo origen. Guardamos también el índice crudo de la fuente (indice_src) para que se pueda auditar el empalme sin recalcular nada.
El tramo 2007-2015 es una estimación, no un dato oficial continuo. Al validar la matemática del empalme, la inflación interanual implícita dio ≈32% en 2003, ≈25% en 2010 y ≈27% en 2015 — valores creíbles en el contexto de esos años, pero igual una reconstrucción, no una medición directa. La fuente tampoco declara una licencia formal ni documenta en detalle su método para 2007-2015; por eso el tramo se congela (se siembra una única vez) en vez de leerse en vivo desde ese repositorio. El pasado no cambia, así que no hace falta.
El dólar histórico tiene su propio empalme, más simple: para 2002-2010 (antes de que arranque la serie de argentinadatos, en ene-2011) usamos el tipo de cambio mayorista A3500 del BCRA (variable 5), fin de cada mes. Antes del cepo cambiario (octubre de 2011) no había brecha entre el dólar oficial y el informal, así que para ese tramo el “blue” se guarda igual al oficial. El detalle completo, con la validación numérica del empalme, está en docs/specs/inflacion-historica.md.
La serie del IPC oficial (la de /inflacion)
La página /inflacion no usa el empalme de la sección anterior. Muestra el IPC oficial del INDEC tal como fue publicado, mes a mes, en la tabla ipc_indec. Lo tomamos de la API pública de argentinadatos, la misma fuente que ya usamos para el dólar. La serie completa arranca en 1943; en la página la cortamos en 2002, por el mismo motivo que el resto del sitio.
Son dos series distintas conviviendo, y vale la pena ser explícito sobre por qué. Para reportar qué dijo el dato oficial hay que publicar el dato oficial, aunque no sea creíble: es verificable contra el INDEC y es lo que el lector va a comparar contra cualquier otro sitio. Para hacer cuentas con montos viejos hace falta una serie continua y creíble, y ahí el dato oficial del tramo intervenido serviría para calcular mal: por eso la calculadora corre sobre el empalme.
El tramo 2007-2015 se muestra sin corregir, marcado como intervenido. Para dimensionarlo: el INDEC informó 8,4% para 2007, 7,1% para 2008 y 10,7% para 2013, años en que las mediciones provinciales y privadas daban más del doble. No los borramos ni los reemplazamos por otra fuente en silencio — se ven, con el cartel puesto.
Cada cuánto se actualiza cada cosa
Cinco rutinas programadas (crons de Vercel, definidos en vercel.json) corren solas y escriben en la base. Ninguna requiere que alguien las dispare a mano.
| Ruta | Cuándo corre | Qué actualiza |
|---|---|---|
/api/cron/bcra-ingesta | Días 1 y 15 de cada mes, 09:00 ARG | Tasas del BCRA (tabla bcra_valor) |
/api/cron/uva-ingesta | Días hábiles, 13:00 ARG | Valor de la UVA (tabla bcra_valor) |
/api/cron/fx-ingesta | Días hábiles, 11:00 ARG | Dólar oficial y blue (fx_cotizacion) |
/api/cron/rem-ingesta | Días 3 y 16 de cada mes, 10:00 ARG | Proyecciones del REM (rem_observacion) |
/api/cron/ipc-ingesta | Días 8 al 16 de cada mes, 12:00 ARG | IPC oficial del INDEC (ipc_indec) |
Cada corrida queda en su bitácora (ingesta_log, fx_ingesta_log, rem_ingesta_log) con cuántas filas trajo y qué falló, si algo falló. Todas están protegidas con un secreto (CRON_SECRET) para que sólo Vercel pueda dispararlas.
Qué no es exacto, y por qué
Ser transparentes con la fuente no alcanza si no somos igual de claros con los límites. Esto es lo que sabemos que no es un dato oficial cerrado:
El empalme del IPC 2002-2015 es una reconstrucción
No existe una fuente oficial continua para ese período (INDEC intervenido 2007-2015). Usamos la mejor serie empalmada disponible en formato abierto, pero sigue siendo una estimación, no una medición directa del organismo oficial.
El dólar blue pre-2011 es igual al oficial
Antes de octubre de 2011 no había cepo ni brecha cambiaria relevante, así que asumimos blue = oficial en ese tramo. No es un dato de mercado paralelo real de esos años, sino la mejor aproximación disponible.
Las proyecciones del REM son un pronóstico, no un hecho
Todo lo que el sitio calcula para meses futuros (cuotas UVA proyectadas, punto de equilibrio tasa fija vs. UVA) depende de que la mediana de analistas del BCRA acierte. Puede no cumplirse. Cuanto más lejos en el tiempo, menos confiable.
Las tasas por banco se cargan a mano
La tabla tasa_banco (tarjeta, PyME por entidad) no tiene una API pública que la alimente sola: se actualiza por carga manual y puede quedar desactualizada entre cargas, a diferencia de las series del BCRA y el dólar, que se actualizan solas.
El valor de la UVA puede ir un día atrás
Traemos la UVA cada día hábil a las 13:00, así que entre la publicación del BCRA y nuestra corrida puede pasar un rato, y los fines de semana y feriados el último valor es el del día hábil anterior. Por eso siempre mostramos la fecha del dato junto al número, y si quedó más viejo de lo esperable la interfaz lo avisa: preferimos decir «este dato es del día X» antes que dar a entender que es de hoy.
Ningún cálculo de esta página es asesoramiento financiero
Todo lo que las calculadoras muestran es orientativo. Para decisiones grandes, contrastá con tu contador o con la fuente oficial primaria.
Fuentes primarias
- BCRA — Estadísticas Monetarias y Financieras: api.bcra.gob.ar
- BCRA — Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), Excel histórico publicado por el propio BCRA.
- argentinadatos.com — cotizaciones históricas del dólar: docs
- argentinadatos.com — IPC oficial del INDEC, serie mensual e interanual: endpoint
- matuteiglesias/IPC-Argentina — serie de IPC empalmada 2002-2016: GitHub
- Chequeado — contexto sobre la intervención del INDEC: el explicador
¿Encontraste algo que no cierra? Fijate en el detalle de cada pipeline en el repositorio: lib/bcra/, lib/finance/ y docs/specs/ tienen la implementación completa, comentada, de todo lo de arriba.